臆病なデイトレードの結果ブログ

  昨日のアメリカ市場が下がって、日本市場も崩れてますね。これからしばらくどこまで崩れていくか注視せねばならないでしょう。 長期金利が上昇したことがきっかけだそうですが、コロナワクチンが普及し始めて、経済活動が再開できるとなると、経済政策を緩めるから株価は下がるという読みでしょうね。 本日の結果： バーチャル口座はみんな含み益がなくなった。 リアル口座は昨年11月はじまりだからなー。 2月はじまりのポートフォリオは苦しい。 今夜のアメリカがどうなるかで、さらなる下げが続くかどうかがわかるでしょう。 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) リアル口座 ¥72,408 3.14% -¥45,400 -1.87% 売上高成長率（単価制限なし） -¥147,100 -1.57% -¥209,300 -2.21% 売上高成長率（単価制限あり） -¥419,800 -8.58% -¥121,400 -2.64% TVCMポートフォリオ -¥230,800 -2.99% -¥214,230 -2.78% ランダム・ポートフォリオ（10銘柄） -¥65,070 -1.94% -¥149,000 -3.01% ランダム・ポートフォリオ（20銘柄） -¥87,300 -1.26% -¥60,800 -0.88% ランダム・ポートフォリオ（30銘柄） -¥973,390 -6.97% -¥422,340 -3.15%

前回考えていた、銘柄入れ替え条件について考えています。 先述したのは ①       今期の（通算ではない）パフォーマンスがマイナスの銘柄を手仕舞いし、新たに同じテーマに沿って選んだ銘柄に入れ替える。 でした。 しかし、今期分のパフォーマンスがマイナスの銘柄を入れ替えるという考え方ではなく、パフォーマンスの悪い方から順に半分を入れ替える（または入れ替え銘柄数を可変にする）、というルールも考えていいのかなと思います。 というのも、市場全体のパフォーマンスが良くない場合、ポートフォリオに含めた銘柄が軒並みマイナスになることもあります。その場合、今期マイナスになったという条件では、最悪ポートフォリオ全体を総入れ替えということになりかねません。 ポートフォリオを作る目的の一つに、少しぐらいパフォーマンスが悪い銘柄があってもキープすることもありますから、パフォーマンスが悪くても、比較的マシな銘柄はキープするという戦術にしようということです。 さて、その分のシミュレーションも作成中・・・ 本日の結果： やっぱり上がるの？という相場ですが。 リアル口座が増えてるのでまあ良しとします。 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) リアル口座 ¥117,928 5.12% ¥29,800 1.25% 売上高成長率（単価制限なし） ¥62,200 0.66% ¥175,700 1.89% 売上高成長率（単価制限あり） -¥298,400 -6.10% ¥37,200 0.82% TVCMポートフォリオ -¥16,570 -0.21% ¥113,380 1.50% ランダム・ポートフォリオ（10銘柄） ¥53,930 1.10% ¥12,500 0.27% ランダム・ポートフォリオ（20銘柄） -¥26,500 -0.38% -¥14,100 -0.20% ランダム・ポートフォリオ（30銘柄） -¥551,050 -3.95% ¥261,070 1.99%

今日も日本市場は低調ですね。 ポートフォリオも大体下がってますが、銘柄によっては +5 ％の上昇を見せている物もあります。 既に下がった銘柄の見直し買いみたいですね。   本日の結果： リアルの口座以外は含み益があるポートフォリオが1つだけになってしまいました。 今月始めたポートフォリオはここから上昇するのは難しいのかな。 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) リアル口座 ¥88,485 3.84% -¥22,600 -0.94% 売上高成長率（単価制限なし） -¥113,500 -1.21% -¥582,700 -5.91% 売上高成長率（単価制限あり） -¥335,600 -6.86% -¥177,900 -3.76% TVCMポートフォリオ -¥129,950 -1.69% -¥172,440 -2.22% ランダム・ポートフォリオ（10銘柄） ¥40,430 0.83% -¥63,050 -1.26% ランダム・ポートフォリオ（20銘柄） -¥12,400 -0.18% -¥69,500 -0.99% ランダム・ポートフォリオ（30銘柄） -¥812,120 -5.82% -¥427,300 -3.15%

まだ株上がるのか、という株価上昇疲れが始まっているような気がしますね。 ポートフォリオのシミュレーションのついてですが、銘柄入れ替えの手法の続きです。 この前考えた 3 つにさらに付け加えて、前 term よりも下がったら手仕舞いという手法もあると思います。 前にも書きましたが、下がった銘柄を手仕舞いするばかりでは利食いができないので、ずーっと実現損益がプラスにならない。そこで、含み益を持っている銘柄を手仕舞う方法が必要になります。 すると、下がり方、すなわち下落率の順位で手仕舞う銘柄を決めればよいとということになります。 というわけで銘柄入れ替えルールを一つ追加 ④　 前 term からの下落率の大きい順に半分の銘柄数を入れ換える。 この方法なら、含み益を持っている状態でも下落率が大きければその時点で手仕舞えて、含み益が残っていれば利確できる。 以前書いた①の「パフォーマンス」が通算ではなくて、前 term からのパフォーマンスという解釈をすれば、④は①と同じ意味になりますね。 というわけで、④の意味で①を書き直すと ①            今期の（通算ではない）パフォーマンスがマイナスの銘柄を手仕舞いし、新たに同じテーマに沿って選んだ銘柄に入れ替える。 となります。 これを使ってシミュレーションをやってみます。エクセルレベルで。  本日の結果：ランダム・ポートフォリオが1つマイナスになってるな。 ランダムだから、そういう運の悪いことも起こるんだ。 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) リアル口座 ¥111,203 4.83% ¥14,650 0.61% 売上高成長率（単価制限なし） ¥469,200 5.00% ¥63,000 0.64% 売上高成長率（単価制限あり） -¥157,700 -3.22% ¥79,500 1.71% TVCMポートフォリオ ¥42,490 0.55% ¥30,980 0.40% ランダム・ポートフォリオ（10銘柄） ¥103,480 2.12% ¥64,750 1.31% ランダム・ポートフォリオ（20銘柄） ¥57,100 0.82% ¥89,800 1.30% ランダム・ポートフォリオ（30銘柄） -¥384,820 -2.76% -¥55,760 -0.41%

今日も下がりますね。しばらく下がり続けるかも。 ポートフォリオのシミュレーションについての考察はお休みさせていただきます。 本日の結果： バーチャルは半分のポートフォリオがマイナス。 これからしばらくもみ合いですかね。 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) リアル口座 ¥96,673 4.20% -¥12,450 -0.52% 評価額 含み損益 含み損益（%） 前日比 前日比(%) 売上高成長率（単価制限なし） ¥9,794,000 ¥406,200 4.33% -¥34,300 -0.35% 売上高成長率（単価制限あり） ¥4,655,800 -¥237,200 -4.85% -¥50,700 -1.08% TVCMポートフォリオ ¥7,722,120 ¥11,510 0.15% -¥76,080 -0.98% ランダム・ポートフォリオ（10銘柄） ¥4,927,950 ¥38,730.0 0.79% -¥88,390 -1.76% ランダム・ポートフォリオ（20銘柄） ¥6,921,950 -¥32,700 -0.47% -¥129,950 -1.84% ランダム・ポートフォリオ（30銘柄） ¥13,629,340 -¥329,060 -2.36% -¥137,000 -1.00%

日本市場は少し持ち直しましたが、昨日の戻し程度ですね。 アメリカで持ってる一銘柄も最近下げがちなのでやる気が出ませんが、ポートフォリオの銘柄入れ替えルールの考察の続きです。 銘柄入れ替えルールは以下の３つです。 ①    パフォーマンスがマイナスの銘柄をすべて損切りし、新たに売上高成長率上位の銘柄に入れ替える。 ②    パフォーマンスがマイナスの銘柄と相殺する分の利益が出ている銘柄も手放し、 1 term 分の取引としてはプラマイゼロか少しプラスにするようにする。 ③    ランダムに選んだ銘柄を手仕舞いし（利確でも損切でも）、ランダムに選んだ銘柄と入れ替える。 このうち③は昨日の投稿の中では述べませんでしたが、マイナス銘柄ばかり手仕舞っていると、実現損益は常にマイナスになってしまうのがつらいという考えから追加したものです。 ランダムな株価推移に基づいてシミュレーションをするというところは、少し引っかかるところもありますが、エクセルで簡単なモデルを作ってみましょう。  結果をいきなり貼りますが、ランダムなので2つ貼ってみます。 1期ごとに、マイナスになった銘柄（1未満の値になった銘柄）を損切って、村議った銘柄を入れ替える（初期値を1として再スタート）。 これが上の①の銘柄入れ替え方法になります。同じ方法で銘柄の入れ替えを8期まで繰り返して、損切の値を合計しました。 8期時点での含み益が損切合計より多ければ、通算でプラスになります。 シミュレーション1 銘柄 初期値 1期目の増分 2期目の初期値 2期目の増分 3期目の初期値 3期目の増分 4期目の初期値 4期目の増分 5期目の初期値 5期目の増分 6期目の初期値 6期目の増分 7期目の初期値 7期目の増分 8期目の初期値 8期目の増分 A 1 -0.285442 1 0.7899223 1.78992233 0.929517 1.9295168 2.2316862 3.231686 1.724834 2.724834 2.646844 3.646844 1.5327 2.5327 0.75981 B 1 0.129354 1.12935403 -0.680234 1 0.614999 1.61499862 0.413569 1.413569 0.894986 1.894