ランダム・ポートフォリオのシミュレーション（5）

まだ株上がるのか、という株価上昇疲れが始まっているような気がしますね。

ポートフォリオのシミュレーションのついてですが、銘柄入れ替えの手法の続きです。

この前考えた3つにさらに付け加えて、前termよりも下がったら手仕舞いという手法もあると思います。

前にも書きましたが、下がった銘柄を手仕舞いするばかりでは利食いができないので、ずーっと実現損益がプラスにならない。そこで、含み益を持っている銘柄を手仕舞う方法が必要になります。

すると、下がり方、すなわち下落率の順位で手仕舞う銘柄を決めればよいとということになります。

というわけで銘柄入れ替えルールを一つ追加

④　前termからの下落率の大きい順に半分の銘柄数を入れ換える。

この方法なら、含み益を持っている状態でも下落率が大きければその時点で手仕舞えて、含み益が残っていれば利確できる。

以前書いた①の「パフォーマンス」が通算ではなくて、前termからのパフォーマンスという解釈をすれば、④は①と同じ意味になりますね。

というわけで、④の意味で①を書き直すと

①           今期の（通算ではない）パフォーマンスがマイナスの銘柄を手仕舞いし、新たに同じテーマに沿って選んだ銘柄に入れ替える。

となります。

これを使ってシミュレーションをやってみます。エクセルレベルで。 

本日の結果：ランダム・ポートフォリオが1つマイナスになってるな。

ランダムだから、そういう運の悪いことも起こるんだ。

	含み損益	含み損益（%）	前日比	前日比(%)
リアル口座	¥111,203	4.83%	¥14,650	0.61%
売上高成長率（単価制限なし）	¥469,200	5.00%	¥63,000	0.64%
売上高成長率（単価制限あり）	-¥157,700	-3.22%	¥79,500	1.71%
TVCMポートフォリオ	¥42,490	0.55%	¥30,980	0.40%
ランダム・ポートフォリオ（10銘柄）	¥103,480	2.12%	¥64,750	1.31%
ランダム・ポートフォリオ（20銘柄）	¥57,100	0.82%	¥89,800	1.30%
ランダム・ポートフォリオ（30銘柄）	-¥384,820	-2.76%	-¥55,760	-0.41%