ランダム・ポートフォリオのシミュレーション（３）

今日は市場が下げてやる気が出ませんが、ポートフォリオの銘柄入れ替えルールの考察の続きです。

銘柄入れ替えの基本的な考え方は、利益の出ている銘柄をキープして、損が出ている銘柄は損切する、です。

投資で利益を追求する以上は、パフォーマンスに基づいて銘柄の入れ換えをするのが自然です。ただし、ランダムに作ったポートフォリオについては、ランダムに銘柄入れ替えを行う方法も試すことにします。そもそもの寄せ集めがランダムな銘柄群ですから、対照実験として銘柄入れ替えもランダムに行うパターンが必要でしょう。

まず、売上高成長率（単価制限なし/あり）のポートフォリオですが、銘柄入れ替えルールとして以下を考えています。

①    パフォーマンスがマイナスの銘柄をすべて損切りし、新たに売上高成長率上位の銘柄に入れ替える。

②    パフォーマンスがマイナスの銘柄と相殺する分の利益が出ている銘柄も手放し、1 term分の取引としてはプラマイゼロか少しプラスにするようにする。

これらの銘柄入れ替えの考え方は「損切は早く、利は伸ばす」という考え方に基づいています。

なので、損した銘柄はすぐ切って、別の銘柄に入れ替えるというルールにしようとしています。しかし、毎回損切ばかりしていれば、実現損益はマイナスばかりになってしまいます。つまり、利益が出ている銘柄は含み益だけど実現益にはなっていない。

だから、どこかで上がっている銘柄も利益確定しなくちゃいけないのですが、それが難しい。株は利食いが難しいと言われるゆえんですね。

②   のルールだと、一部は利食いできますが、それでも実現損益はプラマイゼロか少しプラスになるだけの状態がずっと続くわけです。

含み益が残るという状況も、ポートフォリオ全体として利益があるとの仮定あっての話です。そもそも全銘柄がマイナスであれば、全銘柄入れ替えになりますね。

次回以降の投稿で銘柄入れ替えについてのシミュレーションを行っていきます。

 

本日の結果：

含み損益（%）前日比（%）

リアル口座　      +6.39%              +0.08%

 

バーチャル・ポートフォリオ

含み損益（%）          前日比（%）

売上高成長率（単価制限なし）\+594,400 +6.33% \-122,400　-1.21%

売上高成長率（単価制限あり）\-51,400 -1.05% \-94,900　-1.92%

TVCMポートフォリオ　     \+125,540 +1.63% \-4,570　-0.06%

ランダム・ポートフォリオ（10銘柄）\+59,020 +3.25% \+44,410　+0.89%

ランダム・ポートフォリオ（20銘柄）\+226,350 +3.25% \+141,700　+2.01%

ランダム・ポートフォリオ（30銘柄）\-52,240 -0.37% \-124,380　-0.89%

 

大体下げていますが、リアルが何とか逆行上げしたのでうれしい。

ランダム・ポートフォリオ（20銘柄）が暴騰しているのが目立った。

※本ブログでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。