ランダム・ポートフォリオのシミュレーション（２）
ランダム・ポートフォリオのシミュレーション検討の続きです。
ランダムな値などを使うより、過去の株価データでバックテストしたら？という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。が、バックテストは現実のデータを使うので、現実味がある一方、過去の結果が未来では二度と起こらないという欠点があります。
トレーディングのルールつくりの本などによく書かれていますが、バックテストでパフォーマンスを上げるためにルールをチューニングすると、過去のある一定の期間でしか成績が良くならないポートフォリオが出来上がるそうです。
まあそうですよね。
或るルールに基づいたポートフォリオが過去に良いパフォーマンスを出したのは、良いパフォーマンスだった銘柄を含んでいたからであって、その銘柄を含むように設定したルールが未来に役に立つかどうかわからない、という欠点があります。
すると、結局将来の予想をするしかなくなり、ポートフォリオ作成のためにルール作りをしていた頭の慣性が働いてチャーチストになるという流れが一般的だと思います。
銘柄入れ替えの方法について考えようと思っていたのですが、日経がさらに上昇しているにもかかわらず、リアル口座だけ下がって、バーチャル・ポートフォリオばかりが上がるという、投資あるあるが起こったので、結果だけ書いて本日は終了します。
含み損益（%）前日比（%）
リアル口座 +6.31% -0.60%
バーチャル・ポートフォリオ
含み損益（%） 前日比（%）
売上高成長率（単価制限なし）\+716,800 +7.64% \+94,000 +0.94%
売上高成長率（単価制限あり）\+43,500 +0.89% \-12,600 -0.25%
TVCMポートフォリオ \+130,110 +1.69% \+67,290 +0.87%
ランダム・ポートフォリオ（10銘柄）\+114,610 +2.34% \+31,630 +0.64%
ランダム・ポートフォリオ（20銘柄）\+84,650 +1.22% \-24,500 -0.35%
ランダム・ポートフォリオ（30銘柄）\+72,140 +0.52% \-46,380 -0.33%
※本ブログでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
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