ランダム・ポートフォリオのシミュレーション（１）

テーマに基づいたポートフォリオが実際の株価につれて評価額が変動するのを日々眺めつつ、ランダムに作っているポートフォリオの変動をシミュレーションで予測してみましょう。

ポートフォリオのシミュレーションについての第1回目です。

何回続くかは知らん。

 

まず、エクセルでできる程度の簡単な株価シミュレーション。

株価1.0でスタートし、銘柄入れ替えタイミング（これを1termと呼ぶ）で2.0を上限とするランダム値を乗じる。

そのようにランダムに値を変動させて描いたグラフがこんな感じ。

A～Jを各々の銘柄として10銘柄のグラフを描いています。

ランダム値を発生させるにはrand()関数を使っています。

エクセルでrand()関数を使うと、シートのどこかをいじるたびに再描画するので、そのたびそのたびに違う形のグラフが書けます。

上の例だと、J銘柄が8term目で初期値の10倍まで上昇したけど、一気に下がっちゃいましたね。いわゆるテンバガーというやつですけど。

もう一枚貼ってみます。

ランダム関数の性質かどうかわからないけど、一旦1.0より下がると上昇するのに苦労するみたい。

上の2つのグラフは、ランダム関数が0~2.0まで変動するように（rand()に2.0を掛けて）次のタームの株価を出すように設定しているのですが、この変動率（rand()関数にかける乗数）を変動させると、当然グラフの特徴も変わります。

3を掛けると、一気に変動幅が大きくなり、最大値が6000を超えたり

1200近くまで上昇したりして、とても大きな値になります。

実際に株価が数千倍になればうれしいですけどね。

株価が何千倍にもなる銘柄はそうそうないですので、変動率をどのくらいにするかを考えなくてはなりません。

では、株価はどれくらい変動するものかを調べてみると、以下のグラフのようになります。

縦軸は%です。100%は上昇率100%ですから倍になったということですね。

5営業日で倍になる銘柄もあることはあるんだ。

1年間の上昇率の上限は約740%なので、テンバガーは1年では生まれないのか。

3年間だと1400%上昇する銘柄もあるようなので、テンバガーはやっぱり数年かかるということか。

しかし、数年待つのも長いし、ポートフォリオの銘柄入れ替えの間隔としても長すぎるので、20営業日ぐらいで銘柄入れ替えを行うのがいいのかな。

面白いのは、20営業日の上昇最高値が211%超えているのに、3か月の上限値は200%ちょうどぐらいで、期間が長いのに少し下がっているんだよな。

自然な流れだと、期間が長くなればそれだけ上昇幅が大きくなるだろうけど、この1か月と3か月の間には何か特異的なトレンドがあったのかな？

ここ3か月は下落トレンドだったけど、直近20営業日は上がっているならばわかるけど、ここ最近の日経平均やTOPIXを見てもそんなトレンドには見えない。

この20営業日と3か月間の上昇幅逆転現象は謎だ。

謎は謎のまま放っておこう。

 

すると、1 termを20営業日（1か月）とするとして、1か月ごとに211.17%を上限とするランダムなシミュレーションをしてみるといいのかな。

上限値を2.1117(すなわちrand()*2.1117)にしてグラフを描くと以下ようになります。

これも、ランダムなので、もう1枚ぐらい貼っておくとしよう。

こちらでは1銘柄（G）が30倍越えしてますね。

1 termを1か月と考えれば10か月目ぐらいに30倍となるのは実際には起こらないみたい。1年で740%ぐらいが上昇率最大みたいなので。

長期的な傾向が現実と合わないならば、長期的なシミュレーションをやる意味がないのかなあ。

 

・・・本日は日経が3万超えですが、リアル口座はそんなに増えず。

決算が悪かった銘柄が足を引っ張ってしまった。

売上高成長率ポートフォリオの片方は下がっとる。

本日の結果（リアル）

含み損益（％）   +6.96%

前日比（％）     +0.32%

 

売上高成長率（単価制限なし） バーチャル

合計評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥ 10,010,600	+¥ 622,800	+6.63%	\+109,300	+1.10%

 

売上高成長率（単価制限あり）　バーチャル

合計評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥ 4,949,100	+¥ 56,100	+1.15%	¥ -15,200	-0.31%

 

ランダム・ポートフォリオ（10銘柄）バーチャル
評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥4,972,200	\+82,980	+1.70%	¥ +82,030	+1.68%

上昇率一番高いのはランダム・ポートフォリオの10銘柄でした。

売上高成長率に勝っている、というところはやはり株は運の要素があるな、という気がします。

 

ランダム・ポートフォリオ（20銘柄）バーチャル
評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥7,063,800	\+109,150	+1.57%	¥ +34,500	+0.49%

 

ランダム・ポートフォリオ（30銘柄）バーチャル
評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥ 14,076,920	\+118,520	+0.85%	¥+220,080	+1.59%

 

TVCMポートフォリオ バーチャル
評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥ 7,773,430	¥ +62,820	+0.81%	¥ +59,860	+0.78%

   

※本ブログでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。